隨著中國金融市場的快速發(fā)展，金融行業(yè)競爭形態(tài)的持續(xù)演化，以及監(jiān)管力度的不斷加強，IT咨詢服務(wù)公司對金融企業(yè)的商業(yè)智能解決方案，也面臨著不斷的創(chuàng)新。

　　在主題為“乘數(shù)據(jù)之舟，達價值彼岸”的文思海輝商業(yè)智能解決方案研討會上，文思海輝金融事業(yè)群高級經(jīng)理侯煒在風(fēng)險管理之道分論壇分享了零售信用如何進行風(fēng)險管理。

　　以下為演講實錄：

　　隨著市場經(jīng)濟的深入發(fā)展，商業(yè)銀行已經(jīng)成為現(xiàn)代金融產(chǎn)業(yè)支柱，發(fā)揮著引導(dǎo)資金流向，調(diào)節(jié)社會總供求等作用，直接關(guān)系到整個國民經(jīng)濟的健康發(fā)展。然而，商業(yè)銀行在社會經(jīng)濟的運行中發(fā)揮重要作用的同時也面臨著相應(yīng)的風(fēng)險。而信用風(fēng)險又是商業(yè)銀行面臨的最核心的風(fēng)險，直接關(guān)系到商業(yè)銀行的正常業(yè)務(wù)開展和穩(wěn)定經(jīng)營管理。

　　巴塞爾協(xié)議三大支柱：信用風(fēng)險是第一支柱的重要組成部分。如今，大多數(shù)的商業(yè)銀行目前還沒有統(tǒng)一的風(fēng)險決策平臺；各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)基本屬于全能系統(tǒng)，不僅擔負業(yè)務(wù)流程，而且相關(guān)決策也由業(yè)務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)，對全面風(fēng)險管理支持薄弱。文思海輝就如何有效地控制和管理信用風(fēng)險從模型的全生命周期管理的角度提供一整套解決方案。

　　整個模型的生命周期管理是一個閉環(huán)。首先是咨詢建模環(huán)節(jié)：根據(jù)行方產(chǎn)品的特點及樣本數(shù)據(jù)建立適合該產(chǎn)品的模型及策略，常見的產(chǎn)品有住房按揭貸款、綜合消費貸款、信易貸、通信貸等等。當模型設(shè)計出來后，接著就通過風(fēng)險決策平臺進行實施，風(fēng)險決策平臺是從傳統(tǒng)的流程系統(tǒng)中將模型和策略剝離出來而建立統(tǒng)一的、全行級的風(fēng)險決策支撐平臺，從而將個貸、小企業(yè)、信用卡等業(yè)務(wù)條線納入其中。然而，模型本身是具有時效性的，一般時效性是在2年左右，那如何確定該模型的有效性是否達到標準呢？接著就通過風(fēng)險驗證支持平臺對模型的穩(wěn)定性和準確性進行全面驗證。風(fēng)險驗證支持平臺分2個部分，一部分是模型實驗室，供給行方專家團隊建模并對模型的相關(guān)指標進行驗證；另一部分是IT驗證平臺，每天都會根據(jù)風(fēng)險決策平臺的數(shù)據(jù)加工檢驗?zāi)Ｐ偷母黜椫笜耍�并通過報表的形式展現(xiàn)給風(fēng)控人員，當模型失去或即將失去有效性時，驗證平臺會產(chǎn)生預(yù)警產(chǎn)信息并通知相關(guān)人員。在模型失效時，專家團隊又得根據(jù)風(fēng)險決策平臺積累的各項數(shù)據(jù)重新分析并建模，那又重新回到第一階段咨詢建模的過程了。因此，整個模型的生命周期管理是一個閉環(huán)。

　　風(fēng)險決策平臺的核心是 決策調(diào)用服務(wù)，根據(jù)多年的項目經(jīng)驗，文思海輝研發(fā)了一套通用的決策調(diào)用引擎PACTERA DA ，我們的 DA 里面裝載了最大化的零售風(fēng)險變量池。同時集成了現(xiàn)今全球主流的決策引擎產(chǎn)品，如：FICO BLAZE , EXIPERIAN SMG3 , IBM ILOG 等等 ，同時征對各個決策引擎產(chǎn)品的特點， 我們在風(fēng)險決策WEB門戶也做了擴展，比如：征對FICO BLAZE產(chǎn)品　的RMA 和　IBM ILOG產(chǎn)品 的　RTS 、RES都做了單點登錄；基于BLAZE 產(chǎn)品基礎(chǔ)之上進行二次開發(fā)出文思海輝企業(yè)級決策管理平臺PEDM。甚至利用這些引擎的API ,擴展了該產(chǎn)品本身的 WEB功能，比如，通過WEB門戶對模型及策略進行管理，多個策略庫歷史版本信息比較等，靈活的策略配置及測試，定制查詢，運行監(jiān)控等等。

　　零售風(fēng)險數(shù)據(jù)集市模型，我們采用多峰理論，分為�。祵�，從下至上分別是　臨時層，基礎(chǔ)層，匯總層，應(yīng)用層。臨時層一般起到數(shù)據(jù)緩沖的作用，基礎(chǔ)層會采用貼源設(shè)計，全量存儲，增量變更及加載。匯總層會按業(yè)務(wù)主題分不同的口徑進行分類匯總，如：客戶，賬務(wù)，財務(wù)等。應(yīng)用層一般是采用模塊化設(shè)計，面向具體的決策點。還有一層是公用層，一般是存放各種公共參數(shù)。

　　多峰模型的理論思想也是從多年項目經(jīng)理積累而來。通過構(gòu)建穩(wěn)固的山體基礎(chǔ)指標體系，使將來的擴展只需要建立山峰模型，而不影響整套核心指標體系。優(yōu)點就不言而喻了，（1） 指標體系具有可延續(xù)性，高可復(fù)用性。（2）指標口徑統(tǒng)一，運算效率高。（3）后續(xù)實施周期短，節(jié)省成本。

　　通過跟蹤和觀察，銀行指標體系基本符合二八原理，每年銀行大約有80%指標是穩(wěn)定的，新增和變化大約占20%左右。

　　多峰模型從下往上，公用層，臨時層，基礎(chǔ)層屬于原始記錄層，匯總層，指標層屬于記錄整合層，原始記錄層和記錄整合層都屬于多峰模型中的山體層，　上面就是應(yīng)用層，也是山峰層，都是面向具體的應(yīng)用主題的。最頂層的邏輯模型一般用于　Cogons 和　SAS 開發(fā)。

　　風(fēng)險決策平臺常用的報表分為：模型穩(wěn)定性分析報表、模型特征項分析報表、K-S統(tǒng)計分析報表、Gini基尼系數(shù)分析報表、ROC統(tǒng)計分析報表、Divergence分析報表 等。

　　風(fēng)險決策平臺需具備七大要素。

　�。�1） 可擴展的商業(yè)對象模型。也就是DA中的決策調(diào)用模型。

　�。�2） 策略的靈活配置 和 生命周期管理。

　�。�3） 模型、策略、策略庫的版本管理。

　　（4） 決策調(diào)用接口要標準化，調(diào)用方式要多樣化，同時支持跨平臺。

　�。�5） 具備強大的數(shù)據(jù)集市，而數(shù)據(jù)集市的核心就是數(shù)據(jù)模型（山峰山體理論）。

　�。�6） 靈活的報表分類展現(xiàn)。

　�。�7） 靈活的模型及策略測試，決策調(diào)用執(zhí)行軌跡的跟蹤。

　　風(fēng)險決策平臺需具備四個特點：

　�。�1）組件化。

　�。�2）流程化。

　�。�3）高擴展性。

　�。�4）高性能、高效率。

　　風(fēng)險驗證支持平臺必要性：模型在使用的過程中也會存在一定的風(fēng)險，比如：適用人群如果發(fā)生變化，模型可能會變得不再適用；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或經(jīng)濟環(huán)境如果發(fā)生重大變化也會影響模型的穩(wěn)定性和準確性；當然，新數(shù)據(jù)、新方法出現(xiàn)，同樣可能導(dǎo)致模型落后。所以，為了防范模型在使用過程中的風(fēng)險，應(yīng)對模型采用分階段驗證，分別是投產(chǎn)前驗證、投產(chǎn)后持續(xù)監(jiān)控、以及投產(chǎn)后至少每年一次對信用風(fēng)險模型進行全面驗證。

　　模型驗證應(yīng)該涵蓋建模和實施的所有環(huán)節(jié)，分別是：對建模方法、建模數(shù)據(jù)、模型穩(wěn)定性、準確性以及系統(tǒng)可靠性這5個環(huán)節(jié)進行驗證。

　　對于模型的穩(wěn)定性：一般采用國際通用的衡量指標PSI 進行驗證，如果PSI小于0.10，則表示沒有變化或變化很少；介于0.10 至 0.25 表示有變化，應(yīng)注意監(jiān)控后續(xù)變化；大于 0.25 表示發(fā)生重大變化，需進行深入分析。

　　對于模型的準確性：一般采用KS值、Gini系數(shù)，也就是前面所說的ROC指標，模型分離度（Divergency） 以及評分分布來進行衡量和評估 。對于申請評分 KS值一般為30%左右，對于行為評分 KS值一般為40%左右，如果KS值低于 20%，那就說明該模型已經(jīng)失效了。總體來說，這些指標越大，說明模型的排序能力越強，對好壞客戶的區(qū)分能力也就越強。

　　風(fēng)險驗證支持平臺從整體功能上分2個部分，一部分是模型實驗室，提供給行方專家團隊建模并對模型的相關(guān)指標進行驗證；另一部分是IT驗證平臺，目的是為了建立滿足監(jiān)管合規(guī)要求的信用風(fēng)險驗證支持系統(tǒng)，需具備3個功能點，分別是：

　�。�1）、自動生成模型驗證監(jiān)測指標，對模型風(fēng)險進行預(yù)警

　�。�2）、建立報表體系，為驗證報告編寫提供支持

　　（3）、建立一整套驗證數(shù)據(jù)管理流程，確保驗證數(shù)據(jù)的準確性和一致性。

　　從而當模型失去或即將失去有效性時，IT驗證平臺會產(chǎn)生預(yù)警產(chǎn)信息并通知相關(guān)人員。

　　風(fēng)險決策案例：中國工商銀行的信用卡資信評估系統(tǒng)、和平安銀行信用卡規(guī)則引擎平臺、浙江農(nóng)信信貸風(fēng)險管理系統(tǒng)、興業(yè)銀行賬戶決策管理系統(tǒng)、浦發(fā)銀行風(fēng)險量化平臺、浦發(fā)銀行零售評分決策系統(tǒng)、南京銀行的專家決策平臺、北京銀行的零售評分決策系統(tǒng)。